Categoría: Финтех

При расчете коэффициента Шарпа в качестве риска принимается полная волатильность котировок, как в сторону повышения, так и понижения активов. Но повышение стоимости портфеля является выгодным для инвестора, а убыток может https://www.xcritical.com/ причинить только их снижение. Поэтому действительный риск в коэффициенте оказывается завышенным. Коэффициент Сортино, разработанный в начале 90-х годов прошлого века Фрэнком Сортино, позволяет решить […]